Os nossos CFDs sobre Taxas de juro e Obrigações oferecem exposição a variações da taxas de juro e de Obrigações de todo o mundo. Todos os nossos contratos expiram a uma data forward expecifica; cotamos a um spread bid/offer que é baseado no mercado subjacente de taxas de juro e obrigações.
Nota: Oferecemos mini versões de todos os contratos forward de taxas de juro e obrigações a 20% do volume e margem requerida de um contrato.
Tabela informativa de Taxas de Juro e Obrigações
| Contrato e horário (Hora local) | Valor de um Contrato (por ponto) | Spread normal | Prémio de Risco Limitado | Margem Requerida (por contrato) | Meses de contrato e vencimento (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurodólar Chicago 23.00-22.00 |
$25 | 2 | 2 | $625 | Mar, Jun, Set, Dec 2º dia útil antes de 3ªqua do mês do contrato |
| Sterling Deposit London 07.30-18.00 |
£12.50 | 1 | 2 | £313 | Mar, Jun, Set, Dec 3ªqua do mês de contrato âs 11.00 (London time) |
| Euribor London 01.00-21.00 |
EUR25 | 1 | 2 | EUR625 | Mar, Jun, Set, Dec 2 dias úteis antes de 3ªqua do mês docontrato |
| Euroswiss London 07.30-18.00 |
SFR25 | 1 | 4 | CHF625 | Mar, Jun, Set, Dec 2 dias úteis antes de 3ªqua do mês do contrato às 11.00 (London time) |
| Euroyen Singapore 00.40-12.05 |
Y2500 | 4 | 3 | Y62.500 | Mar, Jun, Set, Dec 2 dias úteis em Singapura antes da 3ªqua do mês do contrato |
| T-Bond (Decimalised) Chicago 17.30-16.00 |
$10 | 4 | 8 | $1.100 | Mar, Jun, Set, Dec 3º dia útil anterior a mês de contrato |
| 10-yr T-Note (Decimalised) Chicago 17.30-16.00 |
$10 | 4 | 8 | $700 | Mar, Jun, Set, Dec 3º dia útil anterior a mês de contrato |
| 5-yr T-Note (Decimalised) Chicago 17.30-16.00 |
$10 | 2 | 8 | $844 | Mar, Jun, Set, Dec 3º dia útil anterior a mês de contrato |
| 2-yr T-Note (Decimalised) Chicago 13.20-20.00 |
$20 | 2 | 8 | $270 | Mar, Jun, Set, Dec 3º dia útil anterior a mês de contrato |
| Long Gilt Londres 08.00-18.00 |
£10 | 2 | 3 | £1.000 | Mar, Jun, Set, Dez 3º dia útil anterior a mês de contrato |
| Medium Term Gilt (5-anos) Londres 08.00-18.00 |
£10 | 4 | 3 | £600 | Mar, Jun, Set, Dez 3º dia útil anterior a mês de contrato |
| Short Term Gilt (2-anos) Londres 08.00-18.00 |
£10 | 2 | 3 | £400 | Mar, Jun, Set, Dez 3º dia útil anterior a mês de contrato |
| Bund Alemão Frankfurt 08.00-22.00 |
EUR10 | 3 | 5 | €700 | Mar, Jun, Set, Dec 2 dias úteis antes do 10º dia |
| BOBL Alemão Frankfurt 08.00-22.00 |
EUR10 | 2 | 3 | €860 | Mar, Jun, Sep, Dec 2 dias úteis antes do 10º dia |
| BUXL Alemão Frankfurt 08.00-22.00 |
EUR10 | 2 | 3 | €2.330 | Mar, Jun, Set, Dec 2 dias úteis antes do 10º dia |
| Schatz Alemão Frankfurt 08.00-22.00 |
E10 | 1 | 4 | €140 | Mar, Jun, Sep, Dec 2 dias úteis antes do 10º dia |
| Obrigações governo japonês Tóquio 08.45 - 11.00 12.30 - 15.00 15.30 - 18.15 19.30 - 23.30 |
Y10,000 | 8 | 4 | Y200.000 | Mar, Jun, Sep, Dec Normalmente o 8º dia útil de Tóquio anterior a 20ª dia do mês às 15.00 JST |
| Aus 30-day Interbank Rate Chicago 17.00-07.05; 08.34-16.30 |
A$25 | 2 | 1 | A$625 | Mês actual, próx dois meses e no mínimo próx dois trimestres Último dia útil do mês do contrato |
| 10-yr Obrigações governo Canadá Montreal 06.00-16.00 |
C$10 | 6 | 3 | C$2100 | Set, Dec, Mar, Jun 7º dia útil antes do último dia útil do mês de vencimento |
| Canadian Bankers' Acceptance Future (3 meses) Montreal 06.00-16.00 |
C$25 | 2 | 1 | C$625 | Set, Dec, Mar, Jun 2º dia útil bancário londrino anterior a 3ªqua do mês do contrato |
Notas à tabela
Todos os instrumentos aqui descritos são Contratos por Diferença (CFDs). Os nossos contratos sobre taxas de juro e obrigações garantem-lhe exposição a variações dos respectivos activos subjacentes, sendo instrumentos de liquidação financeira e não podem resultar na entrega física de qualquer matéria ou instrumento.
- Cotamos em 'all-in' no spread que inclui o dealing spread e o spread de mercado. O volume dos nossos dealing spreads está sujeitos a variações, especialmente em mercado voláteis. Não iremos cobrar qualquer comissão adicional sem notificação prévia e por escrito.
- Para transacções de Risco Limitado, é cobrado um prémio de Risco Limitado na abertura da posição.
- Posições ainda não fechadas pelo cliente irão vencer automaticamente nas condições seguintes:
- Eurodolar: ao preço de liquidação final do 90-day Eurodollar futures no CME no último dia negociação.
- Sterling Deposit and Euribor: baseado no EDSP do contrato de futuros relevante no LIFFE no último dia negociação.
- Euroyen: baseado no preço de liquidação final dos futuros de Euroyen futures como reportado pelo SGX.
- T-Bond and T-Note: baseado no preço de fecho final do contrato de futuros de Treasury Bond no CBOT, convertido na forma decimal e arrendondado ao mais próximo de 1/100 de um ponto.
- Bund, Bobl Buxl and Schatz: ao preço de liquidação final do contrato de futuros relevante como determinado pelo Eurex às 12.30 (Hora CET) no último dia de negociação.
- Long Gilt: baseado preço de fecho final dos contratos de futuros LIFFE Long Gilt no último dia de negociação.
- Euroswiss: baseado no EDSP dos futuros Euroswiss no LIFFE. O EDSP é calculado como 100 menos a BBA Libor para depósitos Euroswiss Franc a 3-month às 11.00 do último dia de negociação.
- Obrigações do governo Japonês: ao preço de liquidação final do contrato de mini futuros 10-year JGB como reportado pelo TSE no último dia de negociação.
- Australian 30-day Interbank Rate: utilizando a média mensal da Interbank Overnight Cash Rate, como publicada pela RBA, dividida pelo número de dias para o mês e arrendondada ao mais próximo de 0.001%
- 10yr Canadian Government Bond: baseado preço de fecho final dos contratos de futuros Canadian 10yr Government Bond como reportado pela Bolsa de Montreal.
- 3month Canadian Bankers’ Acceptance Future: baseado no preço de fecho final dos contratos de futuros Canadian Banking Acceptance Future como reportado pela Bolsa de Montreal.
- Para a maioria das posições, o cliente pode a qualquer momento antes do vencimento automático do mercado, pedir um rollover da posição para data posterior. O Rollover da posição envolve o fecho da posição anterior e a abertura de uma nova posição. Em geral tentamos contactar o cliente brevemente antes do fecho da posição e oferecemos a possibilidade de fazer o rollover da posição. Contudo, não poderemos empreender a obrigação de fazer este passo para todas as posições, cabendo ao cliente a responsabilidade de nos dar instruções, se assim o pretender, de fazer o rollover da sua posição para data posterior.
- A cotação para o contrato de Decimalised Treasury Bonds é apresentada em centésimas de ponto de Treasury Bond. Os contratos serão liquidados ao valor mais próximo de 1/100 de um ponto, como calculado pela liquidação relevante no CBOT, convertido na forma decimal.
- Ao transaccionar numa dívisa diferente da definida na sua conta, os ganhos e perdas das suas posições serão imputados à sua conta na moeda da transacção. Por defeito, iremos de modo automático e numa base diária, converter qualquer saldo positivo ou negativo para a sua conta das diferentes divisas para as divisa definida na sua conta. Poderá alterar esta definição a qualquer momento contactando-nos ou através da plataforma IG Trader.